SPY vs. QQQ untuk perdagangan opsi harian melalui /r/wallstreetbets #stocks #wallstreetbets #investing


SPY vs. QQQ untuk perdagangan opsi harian

Baiklah, jadi saya secara eksklusif memperdagangkan opsi SPY sejak tahun lalu, namun, baru-baru ini saya menemukan sebuah artikel yang menjelaskan bagaimana QQQ memiliki keunggulan dibandingkan SPY dalam hal perdagangan opsi… saya melakukan beberapa pengujian dan saya agak terkejut melihat hasilnya.

Jadi mari kita pecahkan ini dan saya terbuka untuk pendapat orang-orang di sini …

10 kepemilikan teratas SPY adalah apple, msft, google, amazon, berkshire, j&j, p&g, dan nvidia yang 10 kepemilikan teratas tersebut merupakan 28% dari total bobot asetnya.

10 kepemilikan teratas QQQ adalah apple, msft, google, amazon, tesla, nividia, paypal, dan adobe yang ke-10 tersebut merupakan 56% dari total berat asetnya.

Jadi relatif aman untuk mengatakan QQQ mudah terombang-ambing oleh 10 kepemilikan teratasnya sementara SPY belum tentu. Yang menjelaskan mengapa QQQ biasanya akan bergerak lebih banyak dalam satu hari daripada SPY.

Hal lain yang ingin saya bandingkan adalah IV dan keuntungan/kerugian keseluruhan.

Jadi mari kita ambil 11 Februari sebagai tanggal kadaluwarsa. Katakanlah kita mengambil opsi panggilan OTM berikutnya untuk mata-mata dan qqq kemarin dan membandingkannya… SPY $450C memiliki premi $6,17 pada akhir hari dan akan mengembalikan keuntungan 50,12%. Sementara QQQ $364C memiliki premi $6,19 pada akhir hari tetapi akan mengembalikan keuntungan 120,39%. Itu hampir tiga kali lipat kenaikannya… Tercatat spread pada panggilan QQQ adalah 0,10 sementara SPY hanya 0,05.

Sekarang anggap kami salah dan kami membeli otm put berikutnya. SPY $449p adalah $7.02 dan akan mengembalikan -41%. Qqq $363P adalah $7.42 dan dikembalikan -49.5%.

Jadi jika Anda salah, Anda hanya akan kehilangan 8,5% lebih banyak, tetapi jika Anda benar, itu akan menjadi 2,5x keuntungan untuk premi yang kira-kira sama.

Volume mata-mata- 152,5M Volume Qqq- 94.3M

Jadi ini membawa saya ke pertanyaan. Apakah QQQ sebenarnya lebih baik dalam hal perdagangan opsi daripada SPY?

Dikirim pada 01 Februari 2022 pukul 08:19 oleh DaddyDersch
melalui reddit https://ift.tt/GLuSYoI8Q